Вопрос о том, связан ли форекс с другими рынками, и влияет ли эта связь на движение рыночной цены, волновал и волнует всех биржевых игроков. Ведь если предположить, что зарождающееся движение цены на каком-то первичном рынке может потянуть за собой или наоборот приостановить такое же движение на других рынках, то появляется прекрасная возможность для успешной торговли...


Выяснением такой связи или корреляции рынков, занимается большое количество аналитиков, а также практикующих трейдеров. Однако за многие годы подобных исследований, к сожалению четкого ответа, на вопрос, есть ли прямая связь между рынками так и не получено.

Точнее, то что все рынки между собой связаны, и влияют друг на друга, ни у кого не вызывает сомнения, а вот мнения о том можно ли использовать эту связь или корреляцию для прогнозов движения цены кардинально расходятся. Здесь необходимо, уточнить, какие рынки могут коррелировать с форексом. Их всего два, это фондовый рынок и рынок фьючерсов.

Если рассмотреть движение цены на фондовом рынке и сравнить его с ценовым движением на форексе, скажем за год, то каких, либо существенных закономерностей мы не обнаружим.


Секрет больших денег или "Ключ к прибыли"
Хотите узнать мой способ заработка больших и даже очень больших денег... Читать полностью →

Да есть совпадения в трендовом движении, однако вывести какие то, обоюдные особенности для этих рынков не представляется возможным.

И тем более невозможно, через фондовый рынок, вычислить развитие валютного рынка, с целью повышения кпд торговли.

Связан ли форекс с другими рынками?

Связан ли форекс с другими рынками?

Рынок фьючерсов, более близок к валютному рынку, здесь, как и на форексе идет торговля валютными фьючерсами, есть те же валютные пары, и ценовые графики идентичные графикам форекса.

Более того, в среде трейдеров бытует мнение, что цена на фьючерсном рынке тянет за собой цену на форексе. Звучит это очень заманчиво.

Ведь увидев начало нового тренда на рынке фьючерсов, можно открывать позицию на форексе, и спокойно зарабатывать на этом движении. Однако на практике картина совсем иная... Проведя сравнительный анализ развития этих двух рынков за последние три года, можно увидеть, что корреляция данных рынков за указанный период примерно 50%.

А отсюда можно сделать вывод, что эффективность использования корреляции этих рынков 5050, а это в реальной торговле сводится к простому угадыванию. Поэтому закономерно говорить о том, что рынки между собой коррелируют, но для реальной торговли практического значения это не имеет...

-----
Понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь с друзьями. Спасибо :)